Veranderlike Lengte Bewegende Gemiddelde Formule

Bewegende gemiddelde Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op GoogleThe bewegende gemiddelde (veranderlike lengte) funksie gee terug Die bewegende gemiddelde van 'n stuk grond oor 'n veranderlike periode van tyd. Parameters ------------------ data Die data om te gebruik in die gemiddelde. Dit is tipies 'n stuk grond in 'n datareeks of 'n berekende waarde. Tydperk Die aantal bars van data in die gemiddelde sluit, insluitend die huidige waarde. Byvoorbeeld, 'n tydperk van 3 sluit die huidige waarde en die twee vorige waardes. Maksimum Die maksimum waarde daardie tydperk kan bevat. Groter waardes vereis ekstra geheue te opsy gesit word vir hierdie funksie te bereken. Let wel: 'n eindpunt om die parameter tydperk kan nageboots met behulp van die lag funksie om 'n vorige waarde van hierdie funksie te verkry. Sien die notas vir die Lag funksie vir meer inligting. Funksiewaarde ------------------------ Die bewegende gemiddelde word bereken deur saam gemiddeld die vorige waardes oor die gegewe tydperk, insluitende die huidige waarde. Die bewegende gemiddelde aan die begin van 'n data-reeks is nie gedefinieer totdat daar genoeg waardes om die gegewe tydperk te vul. As die tydperk is groter as die maksimum tydperk of negatief, is die waarde nie bepaal. As die tydperk bevat 'n breukdeel nommer, sal slegs die heelgetal deel gebruik word. Gebruik ----------- Veranderlike lengte funksies kan gebruik word in samewerking met ander berekeninge, soos bars Sedert funksies, om waardes te bepaal, aangesien 'n gebeurtenis plaasgevind het. Byvoorbeeld, sou die volgende formule die gemiddelde van die Hoë grond, van die hoogste hoë opbrengs in die laaste tien bars: MAVL (High, Voeg (BarsSinceHigh (High, 10) 1) 10..) Bewegende gemiddeldes is nuttig vir glad lawaaierige rou data, soos daaglikse pryse. Prys data kan baie wissel van dag-tot-dag, verberg of die prys op of af gaan met verloop van tyd. Deur te kyk na die bewegende gemiddelde van die prys, kan 'n meer algemene beeld van die onderliggende tendense gesien word. Sedert bewegende gemiddeldes kan gebruik word om tendense te sien, kan hulle ook gebruik word om vas te stel of data is gemaal die tendens. Toetrede / uittrede stelsels dikwels vergelyk data om 'n bewegende gemiddelde om te bepaal of dit ondersteun 'n tendens of die begin van 'n nuwe een. Sien die voorbeeld inskrywing / afrit stelsels vir 'n voorbeeld van die gebruik van 'n bewegende gemiddelde in 'n inskrywing / afrit system. I ek probeer om 'n eenvoudige VBA-kode te kry as deel van 'n makro wat kolom sal sit in B die gemiddeld van die waardes vir elke ry . Ek het kode wat 'n tydreeks genereer en vul 'n kolom per simulasie so dat elke kolom is 'n tydreeks vanaf kolom C. Die aantal simulasies wissel sodat ek net iets nodig wat gemiddeldes die waarde vir elke tydstip (bv vir elke ry oor al die simulasies), terwyl die aanpassing vir die aantal simulasies wat hardloop (kolomme wat gevul is). Ek sou dan graag dit om 'n enkele grafiek van al die tyd reeks beklemtoon die gemiddelde waardes wat bereken genereer. Baie dankie as jy hier kan help, byvoorbeeld, is die kode wat die waardes neem vir die tyd stappe van Sheet1 en plaas dit in columnA Sheet2. Ek wil graag die makro nou plaas die gemiddelde in die toepaslike ry af Kolom B: vra 13 Julie 12 aan 01:58 Dankie vir die kommentaar. Ek wil graag van hierdie funksie neem as deel van 'n makro wat hierdie tyd reeks outomaties genereer. As ek nie weet hoeveel kolomme daar gaan wees (miskien honderde) en ek kan hê om die simulasie baie keer herhaal dit benodig as deel van hierdie macro. I te word nie die vraag opgedateer en in meer detail as jy vra. â € Maria 13 Julie 12 by 10:35 Dankie vir jou hulp. Daar sal altyd data na kolom C wees as ek van plan is om duisende tydreekse hardloop. Ek wonder of jy 'n kode om die data reeks outomaties op die werkblad sodat plot die grafiek dws vervang die reeks deel van die volgende kode met iets wat geskik is ek sien jy raad gegee het om iets soortgelyks in 'n vorige post, maar ek het nie in staat is om dit aan te pas by my was. Sub Grafiek () ActiveSheet. Shapes. AddChart. Select ActiveChart. ChartType xlXYScatterSmoothNoMarkers ActiveChart. SetSourceData Bron: Range (quotSheet2A1: E101quot) End Sub uitvoering maak Mary 13 Julie 12 by 16:03 Hi ouens. Baie dankie. Beide bydraes baie goed werk in die berekening van die gemiddeldes vir die vertoon voorbeeld. Dit sal egter die aantal kolomme verskil, daarom die gemiddelde sal moet bereken word uit kolom C om quotxquot afhangende van die aantal herhalings die simulasie genereer. Ek het probleme om dit te erken hoeveel kolomme daar wat aangespreek moet word gemiddeld voordat jy die berekening wat jou kodes om baie mooi. Enige hulp oor hoe om die grafiek te genereer sou 'n groot bonus te wees). Regtig waardeer jou hulp op hierdie punt. Dankie weer uitvoering maak Mary 13 Julie 12 op 13: 29Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) aka Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) aka Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) is geskep deur Perry Kaufman en eerste in sy boek slimmer Trading (1995). Dit bewegende gemiddelde aangebied om 'n beduidende voordeel bo die vorige pogings om 8216intelligent8217 gemiddeldes, want dit het toegelaat dat die gebruiker 'n groter beheer. Die veranderlike bewegende gemiddelde 8211 VMA (1992) byvoorbeeld aangebied geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk. Die AMA aan die ander kant toegelaat word om die gebruiker in staat om die reeks oor wat hulle begeer glad te versprei definieer. Dit volg dieselfde teorie as die VMA in dat, afhangende van die markomgewing sal daar verskillende bedrae van geraas en daarom sal 'n ander bewegende gemiddelde spoed vereis word om die mees winsgewende resultate te bereik. In 'n sterk trending mark byvoorbeeld die geraasvlakke laag en 'n vinniger bewegende gemiddelde moet die beste resultate te lewer. Aan die ander kant in 'n krap of sywaarts te bemark die geraasvlakke is baie hoog en 'n stadiger gemiddelde waarskynlik beter geskik te wees. Hoe om 'n Adaptive bewegende gemiddelde Dit begin met die buurt prys te bereken. Daarna AMA word bereken volgens die volgende formule: AMA AMA (1) (Close AMA (1)) Jy sal sien dat hierdie is dieselfde as die formule vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA): EMO EMO (1) (Close EMO (1)) Maar Alpha in 'n EMO is 2 / (n 1) so dit bly konstant, terwyl 'n AMA die Alfa is aanpasbaar: (VI (FC SC)) SC VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens sterkte, Kaufman voorgestel sy doeltreffendheid verhouding (EV). SN Jou keuse van 'n stadig bewegende gemiddelde GT FN FN Jou keuse van 'n stadig bewegende gemiddelde Dit SN Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk AMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe kwadratuur Alpha invloed op die AMA Smoothing Range Kaufman dui daarop dat sy AMA het 'n FC van 2 en 'n SC van 30 wat sou lei een om te aanvaar dat die aangepaste glad in die 2 8211 30 reeks sou wees nie, maar jy is verkeerd sou wees, want die alfa is vierkantig. Byvoorbeeld, kan stel die VI by nul, sodat ons die stadigste moontlike kan openbaar gemiddelde: Aan die EMO glad tydperk 8216N8217 openbaar uit alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMO ) 480 so in werklikheid 'n AMA met 'n SN van 30 waar Alpha word verhef tot die mag van 2 kan eintlik beweeg so stadig as 480 dag EMO. Nou vir my dit is nie baie gebruikersvriendelik begin van 'n parameter van 30 wat lei tot 'n glad tydperk van 480. So ek gebruik die volgende formule vir SC en FC plaas: P Power dat Alpha word opgewek om (gewoonlik 2) Sn Jou keuse van 'n stadig bewegende gemiddelde GT FN nou SN sal die werklike gevolglike stadigste bewegende gemiddelde wees, selfs as jy die krag wat Alpha word opgewek om te verander. Ek het ook dieselfde proses gebruik vir FN en FC. Kom ons kyk weer na Alpha met die VI stel aan nul, die FN op 2 en die SN by 480: En toe ons openbaar die EMO glad tydperk 8216N8217 van alfa dit moet net aan ons die gebruiker gedefinieerde 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 n (EMA) 480 n nader kyk na die invloed van kwadratuur Alpha Verstaan ​​die invloed van kwadratuur Alpha is baie belangrik as die grafiek hieronder illustreer: as jy bo kan sien, 'n inset glad tydperk van 300 met alfa kwadraat resultate in 'n werklike glad tydperk van meer as 45.300 wat heeltemal nutteloos. Maar dit is 'n instelling wat 'n mens maklik sonder 'n behoorlike begrip van hoe die AMA werk kon gebruik. In ons toets sal ons probeer die AMA met alfa opgewek om ander magte wat 2 so 'n paar ander voorbeelde is ook geplot op die grafiek hierbo. Onder ons kyk na die invloed op die Alfa en die smoothing as gevolg van 'n AMA met die doeltreffendheid verhouding direk in alfa geneem (1) of wat kwadraat (2): Ons het ons verander AMA formule vir die bogenoemde kaarte sodat die werklike FN en SN is identies ooreenstem ten spyte van veranderinge aan alfa. Soos jy kan sien, kwadratuur Alpha resultate in nie net 'n stadiger AMA algehele maar een wat baie vinniger om stadiger wanneer die alfa af. Kaufman natuurlik wou die AMA om baie vinnig te stadig wanneer die data het 'n tekort 'n tendens. Dit affekteer is soortgelyk aan dié van die verhoging van die konstante 8216N8217 in die veranderlike bewegende gemiddelde. Is die AMA 'n goeie aanduiding As deel van die 8216Technical aanwyser stryd vir die oppergesag 8216 sal ons wees om die AMA teen verskillende tipes van bewegende gemiddeldes en sal verskillende Volatiliteit indekse te toets as komponente, insluitend: Ons sal ook die toets van die aanname dat kwadratuur alfa was 'n goeie idee en sal probeer verhoog dit na verskillende magte. Kan jy dink aan enige ander waardevolle toetse Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Adaptive bewegende gemiddelde Excel lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die Adaptive bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Adaptive bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Adil 4 jaar gelede het ek vind die idee om die aangepaste bewegende gemiddelde baie Inter en 'n beroep Ek backtested die Kaufman AMA deur twee stelsels (binêre golf seine vir 'n lang en kort inskrywings rigting seine (AMA 'n lang inskrywing en ama af kort inskrywing), maar ek kon nie aflei dat die stelsel presteer beter as 'n langtermyn TF stelsel met behulp van SMA CROSSOVER (50day SMA en 200 dae SMA) kan ek weet die handel reëls rondom die AMA dat jy in jou handel Derry Bruin 4 jaar gelede Ek is bly dat jy die vind van ons navorsing nuttig geïmplementeer. ons het nog nie die uitslae van gepubliseerde bewegende gemiddelde CROSSOVER toetse sodat hulle goed meer effektief kan wees die reëls wat jy vra vir word uiteengesit aan die onderkant van elke bladsy waar ons toetsuitslae gepubliseer Hier is hulle weer:.. 'n inskrywing sein na 'n lang (of uitgang-sein na te dek 'n kort) vir elke getoets is gegenereer met 'n sluiting bo die gemiddelde en 'n uitgang-sein (of inskrywing sein te kort gaan gemiddeld) is gegenereer op elke sluiting onder wat bewegende gemiddelde. Geen rente verdien terwyl dit in kontant en geen toelae is gemaak vir transaksiekoste of glip. Ambagte is getoets met behulp van Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine vir Daily data en eow seine vir weeklikse data. Bv. Daily data met 'n eow sein sal die Week benodig om klaar te maak bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort rukkie daaglikse data met EOD seine die daaglikse prys sou vereis om te sluit bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort en omgekeerd. Die aangebied opbrengste is die gemiddelde jaarlikse opbrengs van die 16 markte gedurende die toetstydperk. Die gebruik van hierdie toetse data is opgeneem in die resultate sigblad en meer besonderhede oor ons metode hier etfhq kan gevind / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Laat weet my asseblief indien u enige ander vrae. Cheers DerryVariable bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Ave (Vidya) die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) is ontwikkel deur Tushar S. Chande en eerste in die Maart 1992 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 aanpassing bewegende Gemiddeldes om markonbestendigheid Chande8217s teorie was dat die prestasie van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verbeter kan word deur die gebruik van 'n Volatiliteit Index (vi) die smoothing tydperk as marktoestande verander aan te pas. Die idee is dat wanneer pryse is oorvol gemiddeld moet stadiger te whipsaws vermy, maar wanneer pryse sterk trending gemiddeld moet bespoedig die groot prysbewegings te vang. Hy was nie die eerste persoon om te dink langs hierdie lyne George R. Arrington, Ph. D lei 'n veranderlike Eenvoudige bewegende gemiddelde op grond van standaardafwyking in die Junie 1991 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 Die bou van 'n veranderlike-Lengte bewegende gemiddelde ( VLMA). Die YIDYA verteenwoordig egter 'n groot stap vorentoe van die VLMA omdat dit toegelaat om 'n veel groter verspreiding van gladstryking tydperke. Hoe om 'n veranderlike bewegende gemiddelde VMA (vi Close) ((1 8211 (vi)) VMA1) VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens krag te bereken. N Gebruiker gekies konstante glad tydperk. Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk VMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe die Vidya Smoothing verander deur die wisselvalligheid indeks die veranderlike bewegende gemiddelde is uniek in die sin dat dit geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk: die VMA glad tydperk kan oneindig hoë gaan totdat die wisselvalligheid indeks is gelyk aan nul op watter punt die gevolglike gemiddelde sal ophou beweeg en wees gelyk aan die vorige VMA. Wanneer die wisselvalligheid indeks gelyk 1 sal die smoothing tydperk gelyk aan die gebruiker gekies word konstant 8216N8217 kennisgewing hoe wanneer die Y-as N, die X-as 1. Maar as die wisselvalligheid indeks gebruik kan uitstyg bo 1 (soos die standaardafwyking verhouding) dan die smoothing tydperk kan daal onder die konstante gekose gebruiker. Wanneer die VI (N / 2) 0.5 dan die smoothing tydperk sal wees 1, wat gelyk is aan die prys self is. Daarom is die VI wat gebruik word moet nie bo styg (N / 2) 0.5 en indien wel op geleentheid dan moet hierdie cap geskryf in die formule. N blik op die werklike Alpha Omdat die VMA is soos die naam aandui, veranderlike, die 8216Actual Alpha8217 is nie staties nie, maar word beïnvloed deur die VI. Deur die verandering van die konstante 8216N8217 egter die interpretasie van die VI grootliks verander: Bo julle 'n voorbeeld van die 8216Actual Alpha8217 en die gevolglike glad tydperk vir 'n VMA met 'n 8216N8217 van 1 kan sien en 'n 8216N8217 van 5. Ons weet dat wanneer die VI 1 (wat daarop dui dat die voorraad perfek is trending) die smoothing tydperk 8216N8217. So het die vinnigste moontlike glad tydperke in hierdie voorbeelde sal onderskeidelik 1 en 5 nie 'n groot verskil. Maar dit is verbasend om te sien wat 'n groot impak veranderende 8216N8217 net 'n paar punte het algeheel. Om die waarheid te as 8216N8217 verhoog die gevolglike VMA beweeg eksponensieel stadiger. Dit affekteer is eerder soos die kwadratuur wat gebruik word deur Kaufman in sy Adaptive bewegende gemiddelde. Wat Volatiliteit Index om Chande gebruik oorspronklik gebruik die standaard afwyking verhouding as sy VI en dit is die een tipies gebruik wanneer mense praat oor 'n Vidya. Maar later, in die artikel Oktober 1995 van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 8216Identifying kragtige breakouts Vroeë 8216 het hy voorgestel dat die gebruik van sy eie Chande Momentum ossillator (GMO). Omdat die GMO wissel tussen 100 en -100, om dit te gebruik in hierdie aansoek moet ons die absolute waarde gedeel deur 100. neem Die resultaat is identies aan die doeltreffendheid verhouding (EV) en is die VI gebruik meestal wanneer mense verwys na 'n VMA . Enige mate van wisselvalligheid of tendens krag kan egter gebruik word, solank dit inpas tussen 'n nul tot (N / 2) 0.5 reeks waar hoër lesings dui op 'n sterker tendens. Wisselvalligheid indekse wat gebruik word vir toetsing as deel van die 8216Technical aanwyser Veg vir Oppergesag 8216 het ons getoets / sal die volgende aanwysers toets as die wisselvalligheid indeks in 'n veranderlike Moving Average: Is daar enige ander wat jy dink is die moeite werd om te toets Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Veranderlike bewegende gemiddelde Excel-lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die veranderlike bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA) 10 Dag Veranderlike bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Dankie Broer dit is 'n groot. die verduideliking van die wiskunde daaragter is nou baie nuttig dat ek verstaan ​​hoe elke deel van die vergelyking werk ek kan speel met dit een question8230 VMA1 vir die vuis data wys jy net die Close1 gebruik en in daardie geval waarom nie net gebruik Close1 dit moet meer ontvanklik vir prysverandering ek moet saamstem met steveplace, heteroskedacity is moeilik om te verduidelik om 7:00 in die oggend lol bly dat jy dit gevind nuttig Petrus. Ek vind 'n paar van die formules om die web vir hierdie dinge regtig moeilik om te lees, want ek enige formele wiskunde onderwys don8217t het. Dit is waarom ek breek dit alles neer en wys die werk, so daar is geen verwarring. Met betrekking tot jou vraag die VMA nog 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / eksponensiële bewegende gemiddelde / maar met 'n dinamiese Alpha in plaas van 'n konstante een. Alle EMA gebruik hul vorige gemiddelde as hulle vorentoe te beweeg, maar moet gekeur met 'n getal aan die begin (gewoonlik die vorige noue) EMO EMO (1) (Close EMO (1)). As jy steeds die vorige noue gebruik dan die gemiddelde sou so na as om dit byna presies ooreenstem met die spoor van die prys. Laai die sigblad as jy reeds haven8217t en het 'n drie gedruk. Gaan na sel J5 aan die einde van die formule sal sê as (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) verander hierdie te lees as (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) vul hierdie formule om die onderkant van die kolom en dit sal dan verwys na die vorige noue plaas van die vorige VMA. BTW ek het net opgemerk dat ek die stel te update handleiding berekening eerder as outomatiese sigblad. Wil jy dalk om dit te verander of laai dit weer soos ek dit nou het vaste. Sayyed 4 jaar gelede Ek gebruik VMA saam met ander MA8217s (eenvoudige, exp, geweeg, vol gelaai, driehoekige). moet ek gebruik dieselfde tydperk vir VMA as die tydperk vir ander gemiddeldes gebruik ek kruising as my koop / verkoop punte as ander MA8217s of moet ek gebruik die rigting van VMA as my koop / verkoop sein dankie vir u ondersteuning. Derry Bruin 4 jaar gelede Jy kan toetsuitslae sien vir 'n paar van die MA jy hier genoem 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Die antwoord op jou vraag hang af of jy dit gebruik as deel van 'n meganiese stelsel of 'n diskresionêre een. Ek het nie die resultate van MA CROSSOVER tussen verskillende tipes MA getoets, maar ek wouldn8217t verwag dat dit 'n effektiewe benadering wees. Elke tipe bewegende gemiddelde is uniek en daarom is dit nie nodig om dieselfde smoothing tydperk gebruik en die VMA is so anders as die dit moet as 'n geheel en al afsonderlik gemiddelde behandel. Hoop dit help Derry